Une IA de crédit fondée sur les réseaux commerciaux retenue par CIKM

Si la cessation d’activité d’un partenaire commercial constitue un signal de risque qui prend naissance en dehors des comptes, l’IA de Douzone Bizon, TechFin Ratings et de l’Institut supérieur coréen des sciences et technologies (KAIST) suit jusqu’où ce signal se propage. L’article consacré au modèle d’évaluation du crédit par réseau de relations commerciales DefaultGNN, développé conjointement par les trois institutions, a été retenu par la conférence internationale CIKM. CIKM est une conférence internationale consacrée à l’intelligence artificielle, à l’exploration de données et à la recherche d’information.

Jusqu’à présent, l’évaluation du crédit des entreprises reposait principalement sur leurs informations financières individuelles, notamment leur rentabilité, leur solidité, leur liquidité et leur croissance. DefaultGNN y ajoute des variables liées au réseau : partenaires commerciaux, catégories et parts des transactions, suspensions ou cessations d’activité, défaillances et montants annulés. Les réseaux neuronaux de graphes (GNN), une technologie d’IA qui apprend la structure des connexions entre les entreprises, servent ainsi à lire la propagation des risques au sein du réseau commercial.

Les chercheurs ont constaté que les défaillances et suspensions d’activité de partenaires de deuxième et de troisième rang influençaient aussi en cascade le taux de défaillance de l’entreprise concernée, et pas seulement celles des partenaires directs. Selon leurs explications, la combinaison avec les modèles existants a amélioré les performances de prévision du crédit par rapport à l’utilisation du seul modèle, et les prévisions sont également devenues plus précises pour les entreprises disposant de peu d’états financiers. Pour les personnes morales, le taux d’approbation des prêts a augmenté tout en maintenant le taux de défaillance à un niveau stable ; chez les entrepreneurs individuels, le taux d’approbation a progressé tandis que le taux de défaillance a diminué.

Les entreprises concernées sont donc les PME et les entrepreneurs individuels qui, faute d’états financiers suffisamment complets, étaient évalués de manière plus prudente que ne le justifiait leur activité réelle. Si la solidité de leurs relations commerciales et la continuité de leur activité sont intégrées au jugement de crédit, les établissements financiers peuvent disposer d’un nouvel indicateur de leur capacité de remboursement, invisible dans les seuls comptes. Il s’agit toutefois d’une possibilité mise en avant par la recherche. L’adoption de l’article par CIKM ne signifie pas le déploiement d’un service financier commercial.

Dans cette étude, les données de progiciel de gestion intégré (ERP) de Douzone Bizon ne se sont pas limitées à de simples historiques de transactions : elles ont servi à comprendre le contexte des relations. L’entreprise a indiqué avoir combiné plusieurs décennies de données ERP avec des algorithmes d’IA. Les résultats montrent non pas qu’il faut abandonner l’évaluation centrée sur les états financiers, mais qu’il est possible de lui ajouter des informations issues des réseaux commerciaux externes. La recherche en est encore au stade expérimental, mais elle constitue un point de départ vers une finance capable de lire non seulement les chiffres d’une entreprise, mais aussi l’écosystème auquel elle est connectée.